50ETF期权如何计算合约的杠杆比率?

大多数投资者对50etf期权的最初印象既小又广。是的,由于期权独特的高杠杆作用,风险相对于股票是有限的。

不同合同的杠杆率肯定不同,那么如何计算不同合同的杠杆率呢?让我们先看一个案例。

例如,如果50ETF的当前价格是2.700元/股,现在有一个行权价格为2.700元的看涨50ETF期权合约,价格是600元/股。

如果50ETF指数价格在到期时上涨10%至2.970元,看涨50ETF期权价格将上涨至2700元/张,涨幅为450%,是杠杆率的45倍(450%除以10%);然而,行权价格为2.750的看涨50ETF期权合约的价格为420元/件,增幅相同。合同到期后,价格上涨至2200元/件,涨幅523%,杠杆率为52.3倍。

从上面的案例中,我们可以看到同样的涨幅和到期时间,不同价格的合约杠杆是不一样的。从以上案例中,我们可以看到相同的增加和到期时间,不同价格的合同杠杆是不同的。

根据这个定义,我们可以得到50ETF期权杠杆=50ETF期权价格变动范围/现货价格变动范围=(50ETF期权价格变动/50ETF期权价格)/(现货价格变动/现货价格)=现货价格/50ETF期权价格*德尔塔。

简而言之,杠杆比率是现货价格与50etf期权价格的比率。

在实际情况下,影响杠杆率的因素很多,投资者应该灵活运用。

50ETF选项的杠杆是动态的。一般来说,50ETF期权的实际价值杠杆越低,虚拟价值杠杆就越大。随着到期日的临近,杠杆将逐渐增加,接近到期的50ETF期权具有超高杠杆。由于利润率高,卖方的杠杆效应将大大降低。

虽然虚拟价值合约越深,杠杆率越高,但大多数虚拟价值合约都在亏损。

投资者对市场形势没有完全把握,所以尽量不要购买名义价值的合同。

期权的高杠杆并不意味着高风险。期权投资的风险与头寸的权重有关,因此投资者应避免满仓操作。

这都是为了分享小编辑。如果想了解更多相关信息,可以关注金贵财经小编辑继续发布的内容,也可以关注公开号码——上证50etf期权增益(Shanghai Stock Exchange 50 ETF Option Gain),了解更多最新信息。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注